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美国纽约high frequency trading shop面经

by oldcat, published: 2009-02-28 09:04 viewed: 332 times
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纽约downtown的一家prop trading firm,300多人,有一个小team,做高频交易的。公司CEO提供strategies, blackbox models,greybox models。两个trader编程序交易,完全靠commission过活,无底薪。按照ceo的说法,the two guys may be the best paid programmers in the world. 一个老美,一个澳大利亚人。又按照ceo的说法,是全澳大利亚最聪明的人!搞笑啊.

面试过程两轮,技术问题不多,包括多线程,并行计算,socket/TCPIP,不考具体语言。虽然他们用C++.

主要是两轮考试,每次一小时,基本上是数论题,类似高中数学竞赛题的东西。

说一个记得的吧。存在整数n, 使得(n+1)^2能被(n+7)整除。这个n最大可能是多少?

读一段程序,写出输出结果。写出来是一个级数,看了一下是e^x的泰勒展开。

其他有很复杂的题,不记得了。轻松搞定两轮考试之后,基本上就算成了。对方很兴奋,然后演示了他们的data feed,和自动交易系统。一阵眼花缭乱之后啥也没看明白。恭维了几句,大家都很high。期间屏幕上highlight了一个交易SRS,我指出这是一个房地产ETF,对方有点吃惊。呵呵。

最终工资谈不拢,没去。

作者: spatiaI
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